据波斯传说，远在基督降生前数世纪，在雅利安人的故乡，出现了一位伟大的先知。这位先知就是查拉图斯特拉（Zarathustra）。希腊人嫌这个名字不好念，特把他叫作琐罗亚斯德。这位先知的由来可不平凡。先知未降生前，他的守护神先就进入一株哈沫树中。哈沫树的汁可酿酒，一位祭师喝了这种酒——这就是后来波斯人以哈沫酒敬神的根源——于是，守护神和酒即进入了祭师的身体。就在同一个时候，天空有一丝亮光，忽然降临至一位贵族少女的腹中。祭师与这位少女恰巧于是日结为夫妇，于是守护神与天上的光一混合，查拉图斯特拉便诞生了。
奇事还不只如此。查拉图斯特拉降生后即大笑。他的笑声使环绕在他身旁的魔鬼纷纷抱头鼠窜。波斯人相信，每一个生物其四周都有魔鬼环伺。查拉图斯特拉聪明过人，爱好自由与正义，因此他远离人世，独自住在一座山上。那座山也不是一座普通的山，山上有着吃不尽的干酪和水果。魔鬼曾对他多方诱惑及试探，可是他均把持得定。他所受到的试探，有的非常严酷，例如，在他的胸前插上一把剑，或在他的七窍内，灌满熔铅。不过，不管怎么试探，他均虔信，光明之主阿胡拉·玛兹达是唯一真神。
最后，阿胡拉·玛兹达出现在他面前，授他一部经典，同时，命他下山去开导世人。这部经典就是《波斯古经》，又名《知识及智慧之书》。这部书可以说就是波斯人的“圣经”。查拉图斯特拉下山之后，即遵神的指示去开导世人。可是，在很长的一段时间内，世人不但不信服他，而且还对他加以嘲弄及迫害。但最后，一位名叫希斯塔斯普（Vishtaspa，或作Hystaspes）的伊朗王子听了他的道理，立刻大加赏识。他答应容许并协助查拉图斯特拉在他的国内传播他的思想。有了根据地，祆教便诞生了。查拉图斯特拉就是祆教的始祖。他享寿很高。最后，在一阵雷电声中不见了。据说，他是升天了。
以上的故事，究竟有多少真实性，很难说清。不过，一般人都承认，这个人是存在的。希腊人首先承认他，并且判断他活在他们之前5500年。巴比伦学者贝罗索斯，却认为他是公元前2000年左右的人物。至于现代史学家，则断定他生存的年代，仅在公元前10世纪至前6世纪之间。
不管查拉图斯特拉生于哪个时代，当他出生时，他即发现他的同胞——米底亚人及波斯人——所信仰者，有动物、有祖先、有石头土块、有日月星辰。这种情形颇类于《吠陀经》（Vedas）时代的印度。祆教建立以前，波斯所信诸神中，主要有太阳神Mithra、保生地母Anahita和牛神Haoma。牛神据说能死而复生。他常把他的血给人们做饮料，获饮者可以长生不老。伊朗人祀牛神，必献豪麻酒。此酒由山地所产一种植物的汁酿成。查拉图斯特拉对于这种原始宗教颇为不满，于是不顾术士（即信奉这种宗教的祭师）的反对，公然宣称：世间值得崇拜的，只有光明之神阿胡拉·玛兹达，其他神充其量不过是此神之一体或象征。大流士一世接受了这种新信仰。他也许认为这种信仰足以激励他的国民，强化他的政府，因此，他一登基立即宣布以祆教为国教。
祆教经典就是这种新信仰的表征。这部经由查拉图斯特拉门徒汇集其教训及祷语而成。这原来只是一本普通的书，但祆教徒为示对其尊崇，特称之为《波斯古经》，即“经”。本来“经”就是“经”，但因为一位现代学者一时不察，遂使它戴了一顶帽子，变成了Zend-Avesta了。
所谓“经”，在现代的非波斯读者看来，会感到相当奇怪。查拉图斯特拉由神所赐的，就是这样一？它比基督教《圣经》薄很多，内容也显得残缺不全。 现在摆在我们面前的这部经，是由许多祷语、圣诗、神话、药方、仪式、教训等集结而成的一个大杂烩。
从这部经中，我们可以隐隐约约看出祆教徒所崇奉的神及应守的一切诫命。经上的字句，有许多竟与《吠陀经》相类。以致印度学者认为，祆教此经与其说来自阿胡拉·玛兹达，不如说来自《吠陀经》。
经上的故事，有许多显然是来自巴比伦。例如，神造万物计分六期（一天、二水、三地、四植物、五动物、六人）。人类的祖先，为一男一女。他们最初所住之地，乃人间乐园。人类堕落使造物者震怒，乃至以洪水毁灭人类。洪水之后，人类孑遗仅余一人。不过，此经亦自有其特色：世间是两种力量彼此抗争的舞台；阿胡拉·玛兹达与阿里曼，一神一魔鬼，彼此抗争之期约为1.2万年；圣洁与诚实为两种最大的美德，凭此美德，人类可获永生；尸体处理，不可像希腊人及印度人那样埋葬及火化，应置诸旷野，任狗鸟分食。
查拉图斯特拉最初所想象之神是天，是“笼罩四野的苍天”。阿胡拉·玛兹达则是天经人格化后的形象。他说，阿胡拉·玛兹达“以苍穹为衣裳……以光明为身体，以日月为眼睛”。其后，当宗教变成政治工具时，神也跟着变了。这时的阿胡拉·玛兹达，是一位威风凛凛的王。由于阿胡拉·玛兹达一方面是造物者，一方面是统治者，因此，他不能没有助手。他的助手最初只是各种自然力量，例如水、火、日、月、风、雨等，但其后，他的助手便一一都人格化了，于是，他便有了一个由诸神组成的参谋团。查拉图斯特拉所作的最大贡献，是把阿胡拉·玛兹达的地位提得很高。他说，这是一位至高无上的神。在他的描述中，有着与《约伯记》相类似的话：
这是我所要问的，请明白指示我，啊，阿胡拉·玛兹达：是谁规划日月星辰的轨道？是谁叫月圆月缺？……天之所以不掉下来，地之所以不沉下去，靠的是谁的力量？谁支撑着河海树木？
谁驾驭着风云雷雨？谁使世界充满“理性”？
“理性”与人性有别，是神的智慧，相当于一般所说的“道”（Logos）。 阿胡拉·玛兹达即是以道贯通万有。
查拉图斯特拉所描述的阿胡拉·玛兹达具有七种特性（或为七方面之代表）：光，理性，正义，统治，虔诚，幸福，不朽。他的信徒由于习惯于过去的多神教，因此把这些特性加以人格化，使之变成阿胡拉·玛兹达创造及统御世界的助手。这一来，原来创始的是一神教，最后却变成了多神教。这种情形简直和基督教一模一样。不仅如此，由于波斯人历来相信有所谓守护神及魔鬼之说，因此，在神学理论上又不能不把这些东西融会进去。于是，祆教越来越像多神教了。
波斯人相信，空中游荡着七种魔鬼（这种观念可能是来自巴比伦）。他们经常向阿胡拉·玛兹达挑战。阿胡拉·玛兹达要人为善，他们则诱人作恶。波斯人又相信，世间每一个人无论为男为女，或大或小，都有一位守护神。守护神与阿胡拉·玛兹达的所有助手，其职责就是在保护每个人免受魔鬼的侵犯。神有头，魔鬼也有头。魔鬼的头，或叫Angro-Mainyus，或叫阿里曼，或叫“黑王子”（Prince of Darkness），或叫恶魔（基督教之撒旦观念，可能是犹太人获自波斯）。恶魔统治着另一个世界，他们造蛇，造臭虫，造跳蚤，造蝗虫，造蚂蚁，造冬天，造黑暗，造罪恶，造鸡奸，造月经，造瘟疫，造种种害人的东西。
恶魔与神，自始作对。阿胡拉·玛兹达把人造好之后，他安置他们的地方是乐园。但是，恶魔偏不要人住乐园，他把他所造的种种害人东西散布在乐园中。他破坏乐园，要人受苦。按查拉图斯特拉最初的想象，所谓恶魔只是一种抽象的、阻碍人类幸福、安宁、进步的邪恶势力。他之所以称为恶魔，主要是取其便于解释及理解。但这一来，他的信徒便真把恶魔及魔鬼当作有生命的东西。人格化后的魔鬼，其数与时俱增。波斯神学上的魔鬼，最后估计为数不下数百万。
基于查拉图斯特拉的观念，祆教可以说就是一神教，或者说非常接近一神教。它和以一神教著称的基督教可说并无二致。基督教有上帝，它有阿胡拉·玛兹达。基督教有撒旦，它有魔鬼。基督教有天使，它有守护神。按照马修·阿诺德（Matthew Arnold）的看法，阿胡拉·玛兹达与上帝也非常相像：因为二者都是世界上一切正义势力的象征。人类的道德显然即是以符合正义势力的要求为标准。
祆教另有两大特色，显然为其他一神教所不及。第一，它直接提出了人生的另一面，即病态的、邪恶的一面，并标举了救济之道。第二，它跳出了印度禅学和繁琐哲学的圈子，最后对邪恶加以否定，这虽然有点戏剧化，但却易为一般人所接受。
人生最后的结局是什么？祆教对这一问题的答复是，好人是有好报的。他们说，这个世界以每3000年为时期，一共有四个时期。在这四个时期中，神与恶魔交替掌权。但当最后一个时期终了时，恶魔势力即永远归于消灭。那时神获全胜，正义伸张，好人上升天国，恶人永堕地狱。地狱是很可怕的，那里没有光明只有黑暗，没有食物只有毒药。
